Наиболее волатильные валютные пары Forex

Наиболее волатильные валютные пары Forex

Текущий 2018 год начался и продолжается для рынка Forex под знаком стабильности. Отсутствие серьезных макроэкономических событий, способных оказать сильное влияние на цены валютных пар, а также сохранившаяся тенденция конца 2017 года, привели к незначительному укреплению доллара. Евро также показал позитивную динамику, но не покорил новых высот. Трейдеры, рассчитывавшие на сверхприбыли, оказались разочарованы, но сохранили капитал, немного его приумножив. Японская йена усреднялась с начала года торгуясь вблизи текущих позиций. Разумеется, некоторые пары показали лучшие результаты торгуясь в более широком диапазоне цен.

Понятие волатильности

Понятие волатильности
Под волатильностью торгового инструмента следует понимать показатель изменение его стоимости в определенный промежуток времени. В зависимости от степени волатильности судят о ликвидности и рисках присутствующих на рынке в данным момент. То есть, на волатильном рынке наблюдаются резкие и частые изменения стоимости инструмента, что повышает прибыльность и риск.

Отличают абсолютное и пропорциональное изменение стоимости актива. Для проведения сравнительного анализа чаще применяется метод пропорционального измерения, в силу большей информативности. В то же время, для определения реальной стоимости конкретной валютной пары, лучше применять метод абсолютного измерения. Данный способ ярче показывает диапазон изменения стоимости пары в заданный временной промежуток.

Способы измерения волатильности

Способы измерения волатильности
Одним из наиболее информативных показателей при определении рыночной волатильности считается скользящая средняя. Данный линейный индикатор используется для построения графика движения цены и определения тренда в заданном временном промежутке. Индикатор применим на любом таймфрейме. Разработаны и активно применяются трейдерами и другие индикаторы, в основе которых лежит скользящая средняя.

Для выявления наиболее прибыльных и валютных пар и определения значений волатильности, эксперты рекомендуют использовать индикатор среднего истинного диапазона. Накладывая индикатор на определенный период, трейдер определяет минимальные и максимальные значения цены выбранного инструмента.

Некоторые индикаторы используются для определения закономерностей и анализа движения цены в будущем, с учетом грядущих экономических событий. Так, выявив период низкой волатильности можно определить точку перемены и определить событие, послужившее причиной расширения диапазона цен инструмента. Изучив несколько периодов, выявляются точки чувствительности инструмента, то есть те факторы, которые приводят к повышению волатильности.

Наиболее волатильные пары на Форекс

Наиболее волатильные пары на Форекс
Для валютного рынка характерны определенные особенности, ставшие закономерностями в периоде многолетнего тренда. То есть, речь в данном случае идет о парах, для которых характерны различные уровни волатильности, подтверждаемые в течении многих лет. На становление закономерностей влияет статус инструмента, сочетание валют в паре, особенности политики стран, которые представляет пара и т.д.

При рассмотрении конкретных инструментов можно остановиться на паре USD/GBP. Ценовой коридор (минимум/максимум) не нарушается десятилетиями, даже в момент объявления о выходе Британии из ЕС, цена не вышла за рамки широкого коридора, а лишь обновила многолетние минимумы. Связано это со стабильностью валютного курса, определяемого уровнем развития экономики стран, представляющих валюты пары. Максимальная степень волатильности характерна для пар категории Exotic в том числе: USD/SEK, USD/MXN, GBP/NZD и т.д.

Среди мажорных пар наиболее сильную волатильность в текущем году показали USD/JPY и GBP/USD, хотя значения показателя далеки от тех, что характерны для экзотов. Валюты развивающихся рынков в связке с долларом, евро или фунтом стерлингов, часто преподносят трейдерам неприятные сюрпризы, показывая зашкаливающую волатильность. Такие скачки приводят к срабатыванию (сносу) стоп-ордеров и значительным потерям. Поэтому чрезвычайно важно правильно выбрать инвестиционную стратеги и определить допустимые риски по конкретным парам.

Стабильные пары на Форекс

Стабильные пары на Форекс
Любой трейдер скажет, что наиболее безопасными парами являются те, что содержат валюты развитых стран. Даже при скачкообразном движении, в определенный период времени, цена таких инструментов рано или поздно возвращается к показателям актуальным на момент открытия ордера. В текущем году самыми спокойными парами остаются: USD/CHF и EUR/USD. Первая пара считается «тихой гаванью» и приносит значимую прибыль только в периоды экономической нестабильности.

Пара евро/доллар очень чутко реагирует на политику государств. Поэтому в период спокойствия можно наблюдать плавную динамику ценовых колебаний. Именно предсказуемость и стабильность пары, делает ее популярной среди Forex трейдеров. Уже много лет пара лидирует по показателю дневного оборота и объемам торгов. Многие эксперты рекомендуют EUR/USD для новичков на рынке, в качестве тренировочного инструмента. для новичков на рынке, в качестве тренировочного инструмента. Начиная работать на валютном рынке, важно соблюдать простые правила безопасности и не рисковать открывая ордера с большими лотами.

Переменчивость стабильных пар

Переменчивость стабильных пар
Даже самые стабильные пары могут показывать высокую волатильность, история помнит много примеров. Для того чтобы увидеть, как может меняться ситуация, достаточно открыть график на максимальном таймфрейме. Интересным является скачок по парам содержащим CHF, случившийся в момент многомиллиардных интервенций Банка Японии. Это типично спекулятивный скачок, стоявший депозитов многим трейдерам.

Повышение волатильности по парам с GBP, произошедшее в период неопределенности по Brexit, также заслуживает внимания и может расцениваться как пример отклонения в поведении пары. Еще более ярким примером может служить USD, все скачки которого привязаны к историческим моментам, таким как 11 сентября, война в Ираке, президентские выборы и т.д. В целом, можно выделить несколько причин повышения волатильности пар:

  • крупные спекулятивные вливания;
  • важные макроэкономические события;
  • изменение экономического курса панка эмитента.

Динамика экзотических пар плохо поддается анализу, заработать на них можно много, но и риск велик. В данном случае рекомендуется строго следовать трендовой линии и воздержаться от игры против рынка.

Работа на Форекс с ТОПовыми парами

Работа на Форекс с ТОПовыми парами
Проще всего и безопаснее работать с наиболее ликвидными парами, в числе которых:

1. EUR/USD

Высокая ликвидность пары при столь же высокой ее стабильности, позволяет инвесторам составлять эффективные стратегии используя как саму пару, так и производные. Все приведенные факторы, служат причиной появления множества инструментов, сопряженных с данными валютами, в том числе: опционов, фьючерсов и CFD. Совокупность операций по валютной паре, отдельно каждой валюте и производных по ним, определяет высокую ликвидность и востребованность данного инструмента. Цена EUR/USD легко поддается техническому анализу и редко выходит за пределы установившегося коридора.

В текущем году пара показала плавный рост, причиной тому улучшение экономического климата еврозоны и налоговые реформы в США. Ожидание планомерного подъема ключевой ставки ФРС, определило повышательную тенденцию цены доллара.

Положительные статистические данные ЕЦБ, «сыграли на руку» валюте объединенной Европы. Удорожание обоих валют выровняло направление движения пары, сведя к минимуму волатильность по ней. При условии, что страны продолжат придерживаться выбранного курса, инвесторы могут получить стабильный доход по открытым ордерам EUR/USD, практически с нулевым риском. Но даже при намеке на отказ от выполнения поставленных задач, ситуация может поменяться в корне и стоимость пары может вернуться к значениям 2016 года.

2. USD/JPY

Наиболее востребованная пара, содержащая валюту азиатской страны. Статистика указывает на то, что более 17% валютных сделок приходится на данную пару, что свидетельствует о тесном взаимодействии двух стран. Популярность пары также связана с низкими спредами и предсказуемостью политики. В текущем году наблюдается незначительное усиление йены, что мешает продолжению восходящего тренда и обуславливает усреднение цены в рамках узкого коридора. При условии повышения индекса USD, трейдеры могут наблюдать возврат пары к верхним значениям коридора и выход за его пределы.

Повышательная тенденция сохраняется даже несмотря на принятое Банком Японии решение, о сокращении инвестиций в долгосрочные ценные бумаги. Объясняется это тем, что основной курс денежно-кредитной политики JPN остался неизменным.

Стране выгодно иметь дешевую валюту, и поэтому мягкая политика будет продолжаться. Ожидается повышение волатильности по данной паре к концу года и значительное повышение ее цены. Трейдерам следует быть осторожнее при открытии ордеров на продажу.

3. USD/GBP

В текущем году пара проявила склонность к волатильности. На ее долю приходится 12% от общего объема торгов. В целом, сейчас она привлекательна для краткосрочной агрессивной торговли, так как экономический курс и статус Британии до сих пор не определен. О зарождении долгосрочного тренда можно будет говорить только после завершения процедуры выхода страны из ЕС. Фунт продолжает дешеветь даже на фоне смягчения риторики лидеров стран ЕС.